ما هي نسبة الفوز وما قيمتها الحقيقية؟

نسبة الفوز تعدّ الصفقات ولا تزنها. نظام تربح فيه 90% من صفقاته دولاراً واحداً وتخسر في 10% منها عشرين دولاراً يخسر: (0.9 × 1) − (0.1 × 20) = −1.1 دولار لكل صفقة.

ونظام تربح فيه 30% فقط لكنه يربح خمسة أضعاف ما يخسر يكسب: (0.3 × 5) − (0.7 × 1) = +0.8. لهذا لا تُقرأ نسبة الفوز إلا مع نسبة المخاطرة إلى العائد، ولا يُحكم على النظام إلا بـالتوقّع الرياضي الذي يجمعهما.

السجلّ المرجعي نفسه المستخدم في صفحات الأداء الأخرى: 100 صفقة، منها 40 رابحة بمتوسّط +2R و60 خاسرة بمتوسّط −1R. التوقّع الرياضي +0.20R لكل صفقة.

استخدام السجلّ نفسه عبر الصفحات مقصود: يمكنك مقارنة المقاييس مباشرةً بدل أن تقارن أمثلة مختلفة، ويظهر عندها أن كل مقياس يرى الشيء نفسه من زاوية، وأن أيّاً منها لا يكفي بمفرده.

نسبة الفوز = عدد الصفقات الرابحة ÷ إجمالي الصفقات × 100

في السجلّ المرجعي: 40 صفقة رابحة من 100، أي نسبة الفوز 40%. الرقم يبدو ضعيفاً بمعايير الحدس، ومع ذلك فالنظام رابح لأن متوسّط الربح ضعف متوسّط الخسارة.

العتبة التي تفصل الربح من الخسارة عند نسبة 1:2 هي 33.3%، فنسبة 40% تعلوها بمقدار مريح. ولو انخفضت النسبة إلى 30% لأصبح النظام خاسراً رغم أن «النسبة قريبة». هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل نسبة الفوز مفيدة: مقارنتها بعتبة التعادل التي تفرضها نسبتك.

• اختيار الاستراتيجيات بنسبة الفوز وحدها، فتُفضَّل أنظمة تربح كثيراً وتخسر أكثر.
• مقارنة نسبة الفوز بين أسلوبين دون مقارنة نسبة العائد إلى المخاطرة معها.
• حسابها من عيّنة صغيرة، فعشر صفقات لا تميّز أفضلية حقيقية عن صدفة.